Analisi sottostanti tabelle e grafici

[maxhrc]

Buongiorno, provengo dal forum excel su consiglio di Andrea90, e chiedo un aiuto per realizzare questo progetto in Power BI.

Ho un file excel con una serie di sottostanti azionari con dati storici. I campi che mi interessano sono la data (Chiave) e il close.

Avrei necessità in Power BI di avere un selettore che mi permetta di scegliere fra 2 sottostanti da confrontare i cui dati vanno recuperati dall'excel di archivio.

Una volta selezionati i 2 sottostanti e controllato con la chiave data che tutti e 2 abbiano il close e scremando le giornate senza il valore close, dovrei fare dei calcoli: Spread, correlazione, resa %, pendenza, inrecetta, deviazione standard, errore, residui, test ADF.

Ottenuti questi calcoli avrei necessità di graficare spread e residui su un semplicissimo grafico a linee.

Se qualcuno potesse avviarmi al progetto ne sarei molto grato.

Allego uno screenshot di quello che ahimè ho fatto a "manina" fino ad ora.

[Andrea90]

@maxhrc,

Come ti ho scritto su Forum Excel il primo passo è quello di utilizzare Power Query per riuscire ad estrarre i dati dalla tua base dati. Se ho ben capito tu hai diversi file/fogli per ciascun sottostante, bene vuoi continuare a tenerli separati? Oppure riesci ad unirli tutti in un unico file excel (o csv, txt, ecc ecc) ?

Questo perché il concetto è di popolare un modello dati con una tabella unica che oltre a contenere il campo data e i due campi valore che ti servono ne aggiungerai una quarta che contiene il nome del sottostante di riferimento (ripetuto per ogni riga della tabella di riferimento).

Una volta fatto questo i calcoli in merito all'intercetta, pendenza, deviazione std, errore, residui, spread, ecc ecc li eseguirai in DAX. Lasciando a Power Query il solo compito di estrarre i dati, inserirli in una tabella unica, pulendo i record che non ti servono (es° righe senza close, ecc ecc).

Questo primo step l'hai fatto? Quello della pulizia dei file dei sottostanti e caricamento dati in un modello? (tralasciamo il DAX per il momento)

Se si allora comincia ad allegare un file demo (magari inserendo solo i dati di 2/3 sottostanti).

Andrea

[maxhrc]

Ciao Andrea, il file di archiviazione dati è pulito, i dati sono tutti uguali ed un file unico.Ho usato powerquery. Il doc excel contiene un foglio per ogni sottostante .

Come puoi vedere sotto ci sono i vari sottostanti che in futuro incrementerò.

In pratica in Power BI vorrei un selettore da 2 campi che puntino, in base alla scelta, a SP e DJ, oppure EU50 e DAX, ecc.... devo fare questi controlli di correlazione tra i vari sottostanti sempre presi in coppia e di volta in volta verificare i calcoli e i grafici, poichè nel tempo le dinamiche cambiano.


Per non fare confusione, lo screenshot in questo post è riferito a "MASTER DATA" ovvero tutti i dati storici puliti.

La'ltro screenshot e/o foglio che hai visto sopra e sul forum excel, è riferito al foglio "SPREADALL" fatto a amno che recuperava i dati da "MASTER DATA" e faceva tutti i calcoli richiesti.

[Andrea90]

@maxhrc,

Nella tua prima immagine c'erano le prime tre colonne:

1) Data
2) SP
3) RUS

Il campo SP è il dato della colonna [Ultimo] per il foglio SP, mentre valore RUS è il valore del campo [Ultimo] per il foglio RUSS?

Andrea

[maxhrc]

Esattamente, excel con una join, recupera le date corrispondenti dei 2 sottostanti e copia i close (ultimo) di SP e i close (ultimo) di Russ, da li partono poi i calcoli...

[Andrea90]

@maxhrc,

Dunque se per una stessa data il valore di chiusura di SP c'è mentre per RUS no tu come ti comporti? Elimini la riga?

Perché se la tieni, allora non c'è problema, se la elimini ci sono due soluzioni:

1) Elimini tutte le righe di tutti i sottostanti che per la stessa data non contengono valore per tutti loro, faccio un esempio hai 3 sottostanti "A", "B" e "C"... per la data 31/01/2023 hai i valori di chiusura solo per A e per B, allora questa riga la elimini, idem se per un'altra data es° 28/02/2023 hai i valori di chiusura solo per B e C.

2) Tieni tutte le date e di volta in volta con il DAX vai a valutare se per la coppia di sottostanti che hai scelto esistono delle date da eliminare perché non contengono entrambi i valori. Ovviamente questa è una strada più complessa da gestire a livello di linguaggio DAX.

Andrea

[maxhrc]

La 2, Andrea, Ahimè. scelti i sottostanti confronto le date, se tutti e 2 hanno il close (ultimo) copio data, close(1), close(2), altrimenti quel giorno viene saltato.

[Andrea90]

@maxhrc,

Allora il primo step è di caricare in un modello dati i valori di tutti quei fogli alla fine avrai 3 colonne:

1) Nome sottostante (es° SP ripetuto per tutte le righe di SP)
2) Data
3) Valore di chiusura

Poi se il valore di ultimo è sempre compilato (lasciando stare per ora le diverse possibili combinazioni) allora niente, se invece esistono nella base dati delle righe vuote di valore ultimo devi filtrarle via.

Questa sarà la tua base di partenza del modello.

Andrea

[maxhrc]

Mi sono caricato su PowerBI le tabelle corrette prese dal foglio excel "masterdata".

Le tabelle sono tutte complete non hanno celle vuote.

[Andrea90]

@maxhrc,

Provo a rispiegarlo perché sembra che non ci capiamo:

Non devi caricare i fogli in N tabelle distinte, una per RUS, una per SP, ecc ecc. (tra l'altro se ti serve solo la Data e il valore Ultimo perché carichi anche le altre colonne?).

Devi caricare UNA sola tabella che contenga i dati accodati di tutti i fogli, con l'accortezza di aggiungere una colonna aggiuntiva dove identifichi il nome del sottostante.

Andrea